Há um velho ditado: "você recebe o que paga". Os dados gratuitos não serão verdadeiramente de alta frequência, porque ninguém que possua dados em nível de troca pelos quais pagou apenas os entregaria. Além disso, mesmo que você encontre alguma fonte, não há garantia de que os dados sejam limpos ou confiáveis, e a menor diferença na qualidade dos dados pode ter uma tremenda implicação no desempenho da estratégia. Aqui está um teste decisivo simples: se você não tem orçamento para comprar dados reais, quase certamente não tem orçamento para executar uma estratégia real. Se você quiser apenas mexer com modelos estatísticos, tente o Quantopian ou faça alguns concursos do Kaggle.