Quão útil é o financiamento estocástico na prática?

Respostas

03/28/2024
Minardi Compere
Moderadamente útil. O nome do jogo é que você assume X, Y e Z e, em seguida, analisa as equações diferenciais estocásticas, e diz que o mercado deve se comportar como A.

O fato é que o mercado não se comporta de fato como A, mas se você comparar o comportamento real do mercado com o modelo teórico, você descobrirá quais suposições estão incorretas no modelo e como estão erradas, e isso permite que você descubra descobrir o que realmente está acontecendo no mercado.

A razão pela qual isso funciona para derivativos e nada mais tem a ver com o que eu chamo de problema da banana. Se você estiver disposto a pagar US $ 100 por uma banana, posso assumir razoavelmente que você está disposto a pagar US $ 200 por duas bananas. Se jogarmos um jogo no qual você ganha uma banana se uma moeda justa aparecer, posso assumir que você pagará US $ 50 para jogar esse jogo.

Você pode ser totalmente louco por querer pagar US $ 100 por uma banana, mas isso não importa quando estamos falando de derivativos. O que envolve precificação de derivativos é encontrar preços consistentes, para que você possa estar louco, mas você só precisa estar sempre louco para que os modelos de preços tenham alguma utilidade.
Barbey
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