Quanto as estatísticas são usadas nas finanças?

Respostas

10/01/2020
Artur
As estatísticas aparecem em muitas áreas das finanças - é quase onipresente.

Passei boa parte da minha carreira trabalhando em modelagem de crédito. Isso requer o conhecimento de vários conceitos estatísticos, incluindo (mas não limitado a) regressão logística, pesos de evidência, correlação, redução de dimensão, entre outros.

Seria necessário um bom conhecimento de processos estocásticos para trabalhar com risco de mercado ou para precificação de derivativos. A teoria dos valores extremos e as estatísticas das ordens desempenham um papel importante na quantificação do risco operacional.

O gerenciamento de preços e portfólio precisa ter um bom entendimento da distribuição de riscos em um portfólio, para que as ações apropriadas possam ser tomadas.

O marketing geralmente usa técnicas de modelagem estatística para identificar clientes em potencial em campanhas de vendas ou mesmo no gerenciamento de atritos.

A detecção de fraudes utiliza vários modelos estatísticos, desde abordagens baseadas em regras até modelagem mais sofisticada.

Por fim, com tantos modelos, a gerência pode exigir uma equipe de validação independente para dar-lhes conforto de que o modelo foi construído corretamente e continua a funcionar. Em muitas jurisdições, a validação de modelos também é um requisito regulatório.

Não devemos esquecer que, para muitas funções em finanças (RH, relações com investidores, vendas etc.), poder fornecer uma boa visualização de um conjunto de dados é uma habilidade essencial na qual os estatísticos são treinados.
Ruggiero Cupps
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