Quanto as estatísticas são usadas nas finanças? Avaliações

Reveja: As estatísticas aparecem em muitas áreas das finanças - é quase onipresente.Passei boa parte da minha carreira trabalhando em modelagem de crédito. Isso requer o conhecimento de vários conceitos estatísticos, incluindo (mas não limitado a) regressão logística, pesos de evidência, correlação, redução de dimensão, entre outros.Seria necessário um bom conhecimento de processos estocásticos para trabalhar com risco de mercado ou para precificação de derivativos. A teoria dos valores extremos e as es... Consulte Mais informação

Desvio padrão e covariância em termos financeiros?, Qual é a diferença entre variação Avaliações

Reveja: O que é Desvio padrão? É quadrado da diferença entre ..... oh deixe a definição vamos entrar em praticidade. E, ao fazer isso, entenderemos seu destaque em finanças.Quando você deseja entender os dados, a primeira coisa a fazer é levar a média, ou seja, média.Confira dois conjuntos de dados A e B acima. Você pode ver que ambos têm a mesma média (4), mas são muito diferentes. Eles estão espalhados de maneira diferente. (O conjunto de dados A varia de 0 a 8 enquanto B varia de -2 a 11). Agora você... Consulte Mais informação

Qual a importância da matemática nos bancos de investimento e finanças em geral? Avaliações

Reveja: Ok, o que é 7 em cubos? Faça isso na sua cabeça agora - apresse-se.Se você o obtiver em 5 segundos, terá facilmente o que é preciso.Se você tiver entre 5 e 20 segundos, ficará bem.Se você tiver entre 20 e 40 segundos, deve ficar bem, mas evite um papel quantitativo.Se você levou 40 segundos a alguns minutos, realmente lutará na maioria dos papéis.Se você levou mais de alguns minutos, esqueça o IB. Não conheço ninguém que tenha se saído bem no IB e que tenha sido péssimo em matemática.Mas você nã... Consulte Mais informação

Por que o movimento browniano é frequentemente usado em finanças? Como é diferente modelar a mesma coisa usando um processo de caminhada aleatória com um desvio? Avaliações

Reveja: Em 1900, o matemático francês Louis Bachelier (1870-1946) concluiu uma tese de doutorado (supervisionada pela grande Henri Poincaré), no qual ele elaborou um modelo para a variação dos preços dos ativos (ou seja, de coisas que podem ser compradas e vendidas várias vezes) como ações e títulos. A tese, intitulada Théorie de la spéculation ("Teoria da especulação") recebeu uma recepção positiva do júri e foi publicada logo depois. Foi então amplamente esquecido por sessenta anos, até ser ... Consulte Mais informação

Como um iniciante pode explorar o campo das finanças quantitativas? Avaliações

Reveja: Alguns recursos online são:https://www.quantnet.com/Wilmott Servindo a comunidade financeira quantitativa | CasaPhynance NuclearNegociação Algorítmica, Negociação Quantitativa, Estratégias de Negociação, Backtesting e ImplementaçãoQuais são alguns blogs quantitativos?... Consulte Mais informação

E que aplicabilidade isso tudo tem para as Finanças e Probabilidades Matemáticas?, Como explicar o que é 'mudança de medida' no teorema de Girsanov? Como é usado o Teorema de Girsanov Avaliações

Reveja: Alterações na medida de probabilidade são importantes em finanças matemáticas porque permitem expressar preços de derivativos na forma "neutro ao risco" como uma soma esperada de dividendos com desconto. Isso, por sua vez, permite que muitos preços de derivativos (por exemplo, opções) sejam computados de forma fechada.Mais precisamente, quando modelamos preços de valores mobiliários e derivativos em finanças matemáticas, tomamos como dada uma medida de probabilidade "verdadeira&qu... Consulte Mais informação