Reveja: Oxford é significativamente melhor em Quant Finance comparado a Cambridge.Eu fiz parte da minha faculdade em ambos e achei as pessoas que cursavam a Quant Finance em Cambridge sendo mais “convertidas” do que “especialistas”. Também o quant finance é um campo novo e a maioria das gerações mais antigas são doutores de física, matemática e engenharia que mais tarde aprenderam o quant finance enquanto trabalhavam. Por isso, eles acreditam que seus antecedentes são os melhores e, portanto, ainda sent... Consulte Mais informação

Reveja: Ao longo dos anos, o MBA se tornou mais generalista e, com exceção de alguns cursos especializados excepcionais em alguns dos principais institutos, geralmente não oferece a profundidade analítica necessária na maioria dos campos financeiros e atuariais e quantitativos. Às vezes, pode ser útil de uma maneira sutilmente diferente, mas não diretamente, para obter o conhecimento técnico desses domínios. Um mestrado em finanças (MFin), economia, ciência da computação, analytics, atuário ou MFE pode ... Consulte Mais informação

Reveja: Qualquer linguagem de programação pode ser usada para qualquer finalidade em finanças. Podemos aplicar o Python ao gerenciamento de portfólio, gerenciamento de riscos, negociação quantitativa, backtesting de qualquer estratégia ...Agora, o Python é um dos mais utilizados, mas há muitas linguagens de programação que podem ser usadas nesse campo (R, C ++, Java, etc.). A diferença entre as linguagens de baixo nível e as de alto nível é que, provavelmente, se você precisar desenvolver aplicativos ou... Consulte Mais informação

Reveja: Como já foi mencionado, algo observável significa que você pode observar / encontrar a taxa no mercado observando instrumentos ou fixações de taxas negociadas.Por uma questão de simplicidade, suponha que os ZCBs (Zero Coupon Bonds) sejam negociados com tempo restante até o vencimento de 10Y, 15Y e 20Y. Portanto, observando esses instrumentos, deduzimos diretamente o taxas spot R(0, 10Y), R(0,15Y) e R(0,20Y). Eu assumi que hoje é tempo zero.Por nenhum argumento de arbitragem, podemos voltar dire... Consulte Mais informação

Reveja: Acho que sim. Harvard simplesmente não está de acordo com os padrões da Penn. Consulte Mais informação

Reveja: Não é ruim. Venda a descoberto é como todos os instrumentos financeiros são criados. Quando uma empresa emite ações ou títulos, é essencialmente venda a descoberto. Vende um título que não possui, com a promessa de recomprá-lo mais tarde. O processo não é chamado de venda a descoberto, mas é o que é. Nos mercados de derivativos, a criação de um contrato ou opção de futuros is chamado venda a descoberto. Nos mercados de derivativos, exatamente 50% dos detentores de posição são curtos e 50% são ... Consulte Mais informação

Reveja: Organizar, estudar a complexidade das finanças com a experiência passada de uma mente apegada a fatos e idéias enquanto pesquisava as notícias financeiras dos dias, os caminhos distantes do passado, trabalhando com pessoas que pensam profundamente e flutuam na nuvem de idéias pesquisando e chegando a conclusões e implementação dessas teses usando grandes quantias de dinheiro para testar a tese. A disciplina aprendida na pesquisa operacional será usada em finanças, apenas terminologias e ferramen... Consulte Mais informação

Reveja: A análise de dados financeiros é tão ampla quanto a área financeira. Você pode usá-lo para gerenciar / mitigar diferentes tipos de risco financeiro, tomar decisões sobre investimento, gerenciar portfólio, avaliar ativos etc. Abaixo estão alguns projetos de nível iniciante nos quais você pode tentar trabalhar.1- Criar um modelo de pontuação de crédito - Os scorecards de crédito são basicamente usados ​​para avaliar o valor do crédito dos clientes. Use o conjunto de dados Empréstimo alemão (dados... Consulte Mais informação

Reveja: Uri MeidanA resposta é um bom exemplo. No geral, eu diria que a análise de dados é a coisa mais importante para gerar um bom desempenho para os fundos de hedge. Os dados são usados ​​para o seguinte:Geração de sinalEstratégias de execuçãoOtimização de portfólioA gestão de riscosAcompanhamento do desempenhoMarketingObviamente, não posso completar minha resposta sem a obrigatoriedade Renaissance Technologies (fundo de hedge) referência: "Não começamos com modelos; começamos com dados".... Consulte Mais informação

Reveja: O programa University of MN MFM não é um programa novo. Eu me formei em 2011. Eu diria que era medíocre quando participei, embora saiba que eles tentaram aprimorá-lo ao longo dos anos.As aulas de teoria aplicada ministradas por Carlos Tolmasky foram um destaque para mim. Além disso, alguns dos cálculos estocásticos e material de análise de componentes principais foram úteis nas aulas de matemática pura. Infelizmente, esse material não foi ensinado bem. No entanto, eles têm um professor diferente... Consulte Mais informação