Quais são os livros interessantes para matemática financeira?

Respostas

09/28/2020
Jessa Maston

Esse é um campo grande e você não pode obter uma resposta bem definida sem especificar exatamente o que você quer dizer com "matemática". Se você quer dizer o fim teórico (tratamento rigoroso do cálculo estocástico a partir das álgebras sigma), então Karatzas e Shreve provavelmente ainda são o padrão. Se você está mais interessado na implementação, os três volumes de Andersen e Piterbarg em Modelagem da Taxa de Juros são os esforços mais ambiciosos que conheço.

(Apenas no caso de "matemática" você quer dizer "código de implementação", eu sou o autor de Algoritmos de Derivados, um guia avançado para codificação de reivindicações e modelos para a prática de quantos. </pimp>)

Eberle
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