No modelo BS, existem seis seis fatores que determinam o preço de uma opção. 6. Preço de exercício 1) preço subjacente 2) Tempo de vencimento 3) Dividendo 4) Taxa de juros e 5) Volatilidade.
Cinco deles são bem conhecidos, mas o sexto (IV) continua mudando com vários fatores.
Nesse contexto, algo “pegajoso” significa que o IV nesse nível não muda, mesmo que o valor subjacente seja alterado.
Um delta tão persistente significa que o IV para um determinado Delta não muda, mesmo que o preço subjacente mude para cima ou para baixo.
Olá David, é uma pergunta interessante, muita gente pergunta. O número fundido na consciência pública de "milionário" data de 100 anos, quando um milhão de dólares era equivalente a cerca de 10 milhões de dólares hoje. Se você possui um milhão de dólares em uma conta bancária, pode ou não se sentir financeiramente sem ônus, depende de como você gasta dinheiro e se assumiu obrigações / dí...
No modelo BS, existem seis seis fatores que determinam o preço de uma opção. 6. Preço de exercício 1) preço subjacente 2) Tempo de vencimento 3) Dividendo 4) Taxa de juros e 5) Volatilidade.
Cinco deles são bem conhecidos, mas o sexto (IV) continua mudando com vários fatores.
Nesse contexto, algo “pegajoso” significa que o IV nesse nível não muda, mesmo que o valor subjacente seja alterado.
Um delta tão persistente significa que o IV para um determinado Delta não muda, mesmo que o preço subjacente mude para cima ou para baixo.