Finanças quantitativas: qual é a diferença entre taxas a termo instantâneas e taxas a prazo observáveis?
Finanças quantitativas: qual é a diferença entre taxas a termo instantâneas e taxas a prazo observáveis? Avaliações

Reveja: Como já foi mencionado, algo observável significa que você pode observar / encontrar a taxa no mercado observando instrumentos ou fixações de taxas negociadas.Por uma questão de simplicidade, suponha que os ZCBs (Zero Coupon Bonds) sejam negociados com tempo restante até o vencimento de 10Y, 15Y e 20Y. Portanto, observando esses instrumentos, deduzimos diretamente o taxas spot R(0, 10Y), R(0,15Y) e R(0,20Y). Eu assumi que hoje é tempo zero.Por nenhum argumento de arbitragem, podemos voltar dire... Consulte Mais informação

Como o aprendizado de máquina é usado em finanças quantitativas?
Como o aprendizado de máquina é usado em finanças quantitativas? Avaliações

Reveja: Sou um operador profissional e movi bilhões de dólares em ações através de sistemas de negociação eletrônica. Deixe-me contar três maneiras de usar o Machine Learning.Para melhorar o que eu já faço. Quando apliquei uma análise de dados séria à minha negociação, identifiquei 36 estratégias de negociação discretas, que implementei e executei números em quatro aspectos das operações aplicadas: o que arriscar, quando obter lucro, lucro: taxa de perda e derrapagem. Com essa análise, enfatizei algumas... Consulte Mais informação

Por que os modelos financeiros são baseados na distribuição normal? Por que se prevê que os retornos do investimento geralmente sigam uma distribuição normal?
Por que os modelos financeiros são baseados na distribuição normal? Por que se prevê que os retornos do investimento geralmente sigam uma distribuição normal? Avaliações

Reveja: Eles não são. Definitivamente, não após a recessão de 2008, pois modelos mais sofisticados estão sendo desenvolvidos para considerar desvios do comportamento de normalidade e também outras premissas, como independência de retorno de um período para outro.As teorias financeiras apenas começam com uma premissa normal de distribuição, devido à simplicidade da abordagem e ao desenvolvimento da estrutura teórica básica, mas a história dificilmente termina aí. As teorias de risco de perda extrema do V... Consulte Mais informação

Algo trading)?, HFT, Qual plano de carreira tem um futuro melhor para um financiamento quantitativo (bancário
Algo trading)?, HFT, Qual plano de carreira tem um futuro melhor para um financiamento quantitativo (bancário Avaliações

Reveja: Você é um profissional em tempo integral ou simplesmente apaixonado por isso e o persegue ao lado de sua carreira? Em qualquer um dos casos, automatizar suas tarefas pode ser um benefício. Desde que um comerciante discricionário tem o conhecimento dos mercados; é mais fácil para ele decidir a composição lógica do algoritmo.Por exemplo, o operador está interessado em negociar pares, estudar as posições longas e curtas de cortesia em diferentes ações ou opções não é uma habilidade a ser adquirida.... Consulte Mais informação

Quão complexos são os algoritmos usados ​​por instituições financeiras como o Goldman Sachs e outros fundos de hedge em seu software de negociação proprietário?
Quão complexos são os algoritmos usados ​​por instituições financeiras como o Goldman Sachs e outros fundos de hedge em seu software de negociação proprietário? Avaliações

Reveja: Antes de tudo, a GS não está mais no negócio de negociação de objetos. As negociações em bancos de investimento também são utilizadas para corretagem de primeira linha. A situação típica é que você possui um fundo de hedge que não realiza suas próprias operações comerciais, que deseja comprar ou vender uma ação pelo melhor preço, eles abrem alguns bancos de investimento e vão com o que consistentemente dá melhores preços.Existem fundos de hedge que negociam algo.Os algoritmos para negociação aut... Consulte Mais informação

Negociação (finanças): O que devo fazer para ser um operador de sistema?
Negociação (finanças): O que devo fazer para ser um operador de sistema? Avaliações

Reveja: Não é uma mudança refrescante do interminável "posso obter perguntas ricas sobre opções binárias de negociação"Ao procurar construir um sistema e não apenas "Eu vou ser bom em análise técnica", você está à frente de 95% dos comerciantes em potencial.Os aspectos psicológicos devem ser muito semelhantes às apostas em spread, então nada será um choque para você.Você deve se esforçar para construir um sistema que atenda ao seu objetivo e às suas crenças de mercado.Os primeiros pa... Consulte Mais informação

Os mercados financeiros são fractais?
Os mercados financeiros são fractais? Avaliações

Reveja: An investimento alternativo teoria para o amplamente utilizado Hipótese de Mercado Eficiente (EMH), A hipótese do mercado fractal (FMH) analisa a aleatoriedade diária do mercado e a turbulência observada durante acidentes e crises. A estrutura da hipótese do mercado fractal propõe uma explicação clara do comportamento do investidor ao longo de um ciclo de mercado, incluindo booms e bustos. Os principais componentes da teoria concentram-se na horizontes de investimento e liquidez mercados, com u... Consulte Mais informação

R ou Matlab? Qual você prefere para quê?, Qual é o melhor para finanças quantitativas
R ou Matlab? Qual você prefere para quê?, Qual é o melhor para finanças quantitativas Avaliações

Reveja: Também preciso de um aviso de que sou muito tendencioso para o R e mal toquei no Matlab. Minha impressão - que parece ser confirmada pelas pessoas que você usa os dois - é:O Matlab é mais fácil de aprender porque o idioma é mais simples (ou talvez mais simplificado - dependendo do seu ponto de vista)R é mais fácil quando você precisa de estruturas de dados complexasVocê pode fazer tudo em cada idioma, a questão é qual é mais fácil e, finalmente, produz melhores resultados.Eu acho que R tem vanta... Consulte Mais informação

As funções de programação e matemática são relativamente separadas? Existem apenas pesquisadores e programadores em quantidade? Ou existem muitos pesquisadores que também implementam a programação?, No campo financeiro quantitativo
As funções de programação e matemática são relativamente separadas? Existem apenas pesquisadores e programadores em quantidade? Ou existem muitos pesquisadores que também implementam a programação?, No campo financeiro quantitativo Avaliações

Reveja: Se você quer um emprego como quant, precisará saber como programar.O fato é que as empresas estão eliminando progressivamente o papel de "analista de negócios". Isso vale para "quant puro" também. Existem poucos problemas por aí que exigem matemática tanto que um bom desenvolvedor não consegue entender. Então, por que pagar dois salários?Na goldman sachs, eles eliminaram essa distinção entre programador e analista e os chamam de "estratagemas". Para mim, um quant qu... Consulte Mais informação

A análise de sentimentos funciona como uma estratégia de negociação nos mercados financeiros?
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Reveja: O Relatório de Compromisso dos Negociantes Publicado pela CFTC Weekly. Um tipo de indicador de sentimento.O que é isso?É o número de posições em contratos futuros mantidos pelos principais players (Especuladores e Hedgers).Agora, você pode aproveitar esse poderoso indicador e se transformar em um líder. Vou lhe dizer como, mas primeiro deixe-me declarar uma desvantagem. É apenas para operações de swing e varia entre 4 semanas e até 6 meses. Não pode ser usado para o dia de negociação.Depois de t... Consulte Mais informação