Reveja: De acordo com o CAPM, o risco de um ativo = Beta * (Rm - Rf) é o prêmio de risco sistemático apenas. Não temos riscos diversificáveis ​​porque temos um portfólio diversificado de mercado (Rm) (consulte A linha do mercado de capitais para detalhes).> Portanto, podemos dizer que Rf é a taxa de retorno livre de risco com Beta = 0 e Risco sistemático - 0, Risco diversificável - 0. O que é Rf ? Rf ou as taxas de juros oferecidas pelo Tesouro do governo dos EUA, que são os investimentos mais segur... Consulte Mais informação

Reveja: Havia cinco instituições financeiras com a implementação de Basileia II supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários e não pelo Fed. Três - Bear, Lehman e Merrill - fracassaram na crise (razão pela qual a SEC foi retirada desse negócio) e dois - Goldman e Morgan Stanley - tiveram alguns momentos tensos, mas sobreviveram e prosperaram.Bear, Morgan e Goldman tinham excelente gerenciamento de riscos de front office. Os riscos dentro das empresas foram controlados de acordo com o julgamento d... Consulte Mais informação

Reveja: Olá!Parece que o GARP substituiu este curso de certificado pelo curso "Nível de Risco e Regulação 2", ministrado no formato e-learning e, em seguida, seguido de um exame de avaliação administrado pela Pearson. Você recebe um certificado no final como uma validação de seus esforços. Comparando-o com o FRM, você encontrará o seguinte:a) Cobertura: a cobertura parece ser tópicos da FRM Parte 2 com partes da FRM Parte 1 lançadas (tópicos de Mercados e Produtos Financeiros) para torná-lo um... Consulte Mais informação

Reveja: Risco comercial é a possibilidade de que as operações ou o ambiente competitivo de uma organização façam com que ela gere resultados financeiros piores que o esperado. Risco financeiro é a possibilidade de o uso de dívida para financiar operações ter um impacto negativo no resultado. As seguintes diferenças surgem entre esses dois tipos de risco:O risco comercial envolve decisões operacionais e de precificação, enquanto o risco financeiro envolve opções de financiamento relacionadas à forma como... Consulte Mais informação

Reveja: O déficit esperado também é conhecido como VaR condicional ou perda esperada da cauda.O VaR “padrão” é interpretado como a pior perda possível em condições normais durante um período especificado para um determinado nível de confiança. Por exemplo, pode-se dizer que "por um determinado mês, o VaR é de US $ 1 milhão em um nível de confiança de 95%", que também pode ser traduzido para "em condições normais em 95% dos meses (por exemplo, 19 de 20 meses) esperamos não perder mais do q... Consulte Mais informação